PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с HIDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and HIDV (AB US High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein. UDIV is passively managed, while HIDV is actively managed. Over the past 3 years, UDIV returned 24.66%/yr vs 22.01%/yr for HIDV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.45%/yr for HIDV.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью 10.96%.

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

HIDV

1 день
-0.95%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.82%
1 год
28.51%
3 года*
22.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и HIDV

2026 (YTD)202520242023
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%21.88%
HIDV
AB US High Dividend ETF		10.96%14.64%26.01%22.21%

Correlation

The correlation between UDIV and HIDV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between UDIV and HIDV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHDUDIV с SPHD
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIGHIDV с DLN

Доходность на риск

UDIV vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVHIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.41

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.36

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.99

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

13.04

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDV равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.62

-0.88

Просадки

Сравнение просадок UDIV и HIDV

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и HIDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-18.76%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.57%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-18.76%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.95%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.05%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.19%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и HIDV

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и AB US High Dividend ETF (HIDV) имеют волатильность 2.98% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.98%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.02%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

11.91%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.52%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

14.52%

+1.75%

Сравнение комиссий UDIV и HIDV

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HIDV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и HIDV

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HIDV в 2.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.27%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, UDIV and HIDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HIDV has higher volatility (2.98%) compared to UDIV (2.98%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs HIDV's -18.76%.

On 3-year performance, UDIV leads with 24.66% vs 22.01% for HIDV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDIV has performed better with a 24.66% return vs 22.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for HIDV.

HIDV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.40% for UDIV.

UDIV is categorized as Dividend, while HIDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.45% for HIDV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и HIDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор