PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с DIVI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDIV returned 11.60%/yr vs 11.73%/yr for DIVI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у DIVI с доходностью 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UDIV имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции DIVI немного впереди с 11.73%.

UDIV

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.77%
3 года*
23.16%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.60%

DIVI

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.37%
1 год
26.90%
3 года*
18.25%
5 лет*
13.30%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		12.46%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.71%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between UDIV and DIVI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.70

The correlation between UDIV and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDIV и DIVI

Секторы
UDIV
DIVI

Технологии

40.3%
12.2%

Финансовые услуги

11.3%
29.7%

Коммуникационные услуги

10.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.1%

Здравоохранение

7.1%
7.3%

Промышленность

5.9%
17.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.4%

Недвижимость

3.6%
2.1%

Энергетика

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

3.1%
4.8%

Сырьевые материалы

0.8%
5.2%

Технологии

UDIV
40.3%
DIVI
12.2%

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
DIVI
29.7%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.2%
DIVI
4.1%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
DIVI
7.1%

Здравоохранение

UDIV
7.1%
DIVI
7.3%

Промышленность

UDIV
5.9%
DIVI
17.3%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.4%
DIVI
6.4%

Недвижимость

UDIV
3.6%
DIVI
2.1%

Энергетика

UDIV
3.3%
DIVI
3.2%

Коммунальные услуги

UDIV
3.1%
DIVI
4.8%

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
DIVI
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с MBOXUDIV с LVHDUDIV с SPHD
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

UDIV vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIVDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.76

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.46

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.56

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

9.86

+5.14

UDIV vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа DIVI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDIV и DIVI

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-27.76%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-10.54%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.58%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-18.53%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-27.76%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.01%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.62%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.73%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и DIVI

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеют волатильность 4.96% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.19%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

12.95%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.34%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.43%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.36%

-0.06%

Сравнение комиссий UDIV и DIVI

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и DIVI

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DIVI в 2.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		2.05%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.12%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and DIVI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (5.19%) compared to UDIV (4.96%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs DIVI's -27.76%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.73% vs 11.60% for UDIV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.73% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for DIVI.

DIVI has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.12% for UDIV.

UDIV is categorized as Dividend, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.09% for DIVI.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор