PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDIV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDIV returned 11.93%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции UDIV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.93% против 12.73% соответственно.

UDIV

1 день
-0.35%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
14.98%
С начала года
17.30%
1 год
27.94%
3 года*
23.62%
5 лет*
14.48%
10 лет*
11.93%
Всё время*
12.05%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

UDIV

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
$549.67K$449.36K$940.68K

Сравнение доходности по годам UDIV и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		17.30%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between UDIV and SCHD is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.71

Over the past year, the correlation between UDIV and SCHD has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDIV и SCHD

Секторы
UDIV
SCHD

Технологии

40.3%
12.7%

Финансовые услуги

11.4%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.7%

Здравоохранение

7.7%
20.8%

Промышленность

6.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
20.6%

Недвижимость

3.7%

-

Энергетика

3.3%
14.1%

Коммунальные услуги

2.7%
0.1%

Сырьевые материалы

0.7%
1.2%

Технологии

UDIV
40.3%
SCHD
12.7%

Финансовые услуги

UDIV
11.4%
SCHD
9.9%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.1%
SCHD
6.2%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.9%
SCHD
7.7%

Здравоохранение

UDIV
7.7%
SCHD
20.8%

Промышленность

UDIV
6.0%
SCHD
7.8%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.4%
SCHD
20.6%

Недвижимость

UDIV
3.7%
SCHD

-

Энергетика

UDIV
3.3%
SCHD
14.1%

Коммунальные услуги

UDIV
2.7%
SCHD
0.1%

Сырьевые материалы

UDIV
0.7%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHDUDIV с NVDU
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

UDIV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UDIV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.77

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.30

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

6.62

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

16.71

-3.05

UDIV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDIV и SCHD

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-33.37%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-4.61%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-16.13%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-16.85%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-33.37%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.74%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.29%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.82%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и SCHD

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.84%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.89%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

11.06%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

14.38%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.73%

-0.54%

Сравнение комиссий UDIV и SCHD

И UDIV, и SCHD имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и SCHD

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.44%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and SCHD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (4.45%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.73% vs 11.93% for UDIV. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.73% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV and SCHD have the same expense ratio: 0.06% per year.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.44% for UDIV.

UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор