PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDIV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDIV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV и VYM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-1.95%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.


UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий UDIV и VYM

UDIV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UDIV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIVVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.70

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.56

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

6.86

+0.93

UDIV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между UDIV и VYM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и VYM

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VYM в 2.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и VYM

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и VYM.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-56.98%

+21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.32%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-15.84%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.91%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-7.25%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.57%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и VYM

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.60%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

7.96%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

15.14%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

13.97%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.33%

+0.01%