PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDIV с MBOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).

UDIV и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UDIV и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV и MBOX

2026 (YTD)20252024202320222021
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		-1.95%19.00%25.61%25.21%-15.00%9.66%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 4.91%.

UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с HIDVUDIV с SCHDUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с SPHDUDIV с CGDVUDIV с LVHD
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с MGMTMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHD

Сравнение комиссий UDIV и MBOX

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.

MBOX
Freedom Day Dividend ETF
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

UDIV vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVMBOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.78

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.20

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.02

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

4.72

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MBOX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.78

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.06

Корреляция

Корреляция между UDIV и MBOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и MBOX

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MBOX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и MBOX

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и MBOX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDIVMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-16.42%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.16%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.44%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.55%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.61%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и MBOX

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDIVMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.11%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.11%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

15.62%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.58%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

14.58%

+1.76%