PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с MBOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and MBOX (Freedom Day Dividend ETF) are both Dividend funds. UDIV is passively managed, while MBOX is actively managed. Over the past 5 years, UDIV returned 13.69%/yr vs 11.89%/yr for MBOX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for MBOX.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 14.67%.

UDIV

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.36%
С начала года
11.75%
6 месяцев
10.52%
1 год
26.47%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.69%
10 лет*
11.53%

MBOX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.51%
С начала года
14.67%
6 месяцев
13.16%
1 год
21.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и MBOX

2026 (YTD)20252024202320222021
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		11.75%19.00%25.61%25.21%-15.00%10.62%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		14.67%8.72%16.39%15.84%-4.32%10.13%

Correlation

The correlation between UDIV and MBOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.83

The correlation between UDIV and MBOX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDIV и MBOX

Секторы
UDIV
MBOX

Технологии

40.3%
24.6%

Финансовые услуги

11.3%
25.2%

Коммуникационные услуги

10.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.4%

Здравоохранение

7.1%
10.5%

Промышленность

5.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.7%

Недвижимость

3.6%
4.2%

Энергетика

3.3%
13.3%

Коммунальные услуги

3.1%
2.1%

Сырьевые материалы

0.8%
3.4%

Технологии

UDIV
40.3%
MBOX
24.6%

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
MBOX
25.2%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.2%
MBOX
3.6%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
MBOX
1.4%

Здравоохранение

UDIV
7.1%
MBOX
10.5%

Промышленность

UDIV
5.9%
MBOX
7.8%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.4%
MBOX
3.7%

Недвижимость

UDIV
3.6%
MBOX
4.2%

Энергетика

UDIV
3.3%
MBOX
13.3%

Коммунальные услуги

UDIV
3.1%
MBOX
2.1%

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
MBOX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с LVHDUDIV с SPHD
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с FYCMBOX с DDIVMBOX с PFIMBOX с TPSCMBOX с MGMTMBOX с SCHD

Доходность на риск

UDIV vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIVMBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.97

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.90

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.74

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

12.28

+1.43

UDIV vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBOX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDIV и MBOX

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и MBOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-16.42%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-5.75%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-16.37%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-16.42%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.69%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-3.43%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.75%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и MBOX

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.16%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.97%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

10.90%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.49%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

14.43%

+1.87%

Сравнение комиссий UDIV и MBOX

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и MBOX

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности MBOX в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.91%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.12%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and MBOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (4.95%) compared to MBOX (3.16%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs MBOX's -16.42%.

On 5-year performance, UDIV leads with 13.69% vs 11.89% for MBOX. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 13.69% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for MBOX.

MBOX has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.12% for UDIV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and EMPIRICAL FINANCE LLC. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.39% for MBOX.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и MBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор