PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDIV с MBOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDIV с MBOX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).

UDIV и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDIV или MBOX.

Корреляция

Корреляция между UDIV и MBOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDIV:

0.59

MBOX:

0.25

Коэф-т Сортино

UDIV:

0.98

MBOX:

0.52

Коэф-т Омега

UDIV:

1.15

MBOX:

1.07

Коэф-т Кальмара

UDIV:

0.62

MBOX:

0.30

Коэф-т Мартина

UDIV:

2.47

MBOX:

1.06

Индекс Язвы

UDIV:

4.82%

MBOX:

4.58%

Дневная вол-ть

UDIV:

19.26%

MBOX:

17.10%

Макс. просадка

UDIV:

-35.21%

MBOX:

-16.42%

Текущая просадка

UDIV:

-8.03%

MBOX:

-7.38%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью -0.40%.

UDIV

С начала года

-3.33%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-5.07%

1 год

10.99%

5 лет

15.07%

10 лет

N/A

MBOX

С начала года

-0.40%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-5.46%

1 год

3.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UDIV и MBOX

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.

MBOX
Freedom Day Dividend ETF
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDIV и MBOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг риск-скорректированной доходности UDIV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDIV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг риск-скорректированной доходности MBOX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBOX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDIV c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа MBOX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и MBOX

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности MBOX в 1.79%

TTM202420232022202120202019201820172016
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		2.20%2.05%1.91%3.21%2.97%2.90%3.39%3.74%3.47%1.62%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.79%1.60%2.13%2.87%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и MBOX

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и MBOX

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...