PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. UDIV is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, UDIV returned 34.35% vs 90.38% for NVDU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDIV charges 0.06%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

UDIV

1 день
0.50%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.34%
1 год
34.35%
3 года*
24.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.03%

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и NVDU

2026 (YTD)202520242023
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		15.56%19.00%25.61%7.82%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between UDIV and NVDU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.60

The correlation between UDIV and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDIV и NVDU

Секторы
UDIV
NVDU

Технологии

39.0%
100.0%

Финансовые услуги

11.3%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

3.7%

-

Недвижимость

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

UDIV
39.0%
NVDU
100.0%

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
NVDU

-

Коммуникационные услуги

UDIV
10.7%
NVDU

-

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
NVDU

-

Здравоохранение

UDIV
7.4%
NVDU

-

Промышленность

UDIV
5.8%
NVDU

-

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.7%
NVDU

-

Энергетика

UDIV
3.7%
NVDU

-

Недвижимость

UDIV
3.7%
NVDU

-

Коммунальные услуги

UDIV
3.0%
NVDU

-

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

UDIV vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.34

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.96

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.15

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

4.90

+13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.34

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.17

-0.43

Просадки

Сравнение просадок UDIV и NVDU

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-67.27%

+32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-42.27%

+33.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-15.08%

+14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-18.83%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

18.50%

-16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и NVDU

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 2.93%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

24.76%

-21.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

50.62%

-41.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

67.91%

-55.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

91.02%

-75.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

91.02%

-74.75%

Сравнение комиссий UDIV и NVDU

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и NVDU

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and NVDU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to UDIV (2.93%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs 34.35% for UDIV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs 34.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.40% for UDIV.

UDIV is categorized as Dividend, while NVDU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Direxion. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 1.04% for NVDU.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор