PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с SPVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - DDIV tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDIV returned 10.13%/yr vs 12.34%/yr for SPVM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям SPVM по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.34% соответственно.

DDIV

1 день
0.56%
1 месяц
0.15%
С начала года
9.05%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.91%
3 года*
21.11%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.13%

SPVM

1 день
0.76%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.00%
1 год
28.99%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.13%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		9.05%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		9.93%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Correlation

The correlation between DDIV and SPVM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.78

The correlation between DDIV and SPVM shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDIV и SPVM

Секторы
DDIV
SPVM

Энергетика

27.0%
8.6%

Финансовые услуги

22.2%
36.0%

Недвижимость

15.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.6%

Промышленность

6.4%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.8%

Коммунальные услуги

5.2%
13.8%

Здравоохранение

4.0%
6.2%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.6%

Технологии

1.0%
6.2%

Энергетика

DDIV
27.0%
SPVM
8.6%

Финансовые услуги

DDIV
22.2%
SPVM
36.0%

Недвижимость

DDIV
15.4%
SPVM
1.9%

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.6%
SPVM
7.6%

Промышленность

DDIV
6.4%
SPVM
4.5%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.4%
SPVM
6.8%

Коммунальные услуги

DDIV
5.2%
SPVM
13.8%

Здравоохранение

DDIV
4.0%
SPVM
6.2%

Сырьевые материалы

DDIV
3.0%
SPVM
1.9%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.8%
SPVM
6.6%

Технологии

DDIV
1.0%
SPVM
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQ

Доходность на риск

DDIV vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDIVSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.51

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.60

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.43

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

16.80

-9.66

DDIV vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDIV и SPVM

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, примерно равная максимальной просадке SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-45.35%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-6.57%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-18.66%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-19.48%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-45.35%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.87%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.98%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.73%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и SPVM

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) имеют волатильность 3.14% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.27%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

7.72%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

11.64%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

16.74%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

19.56%

+0.34%

Сравнение комиссий DDIV и SPVM

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и SPVM

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SPVM в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.59%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and SPVM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPVM has higher volatility (3.27%) compared to DDIV (3.14%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs SPVM's -45.35%.

On 10-year performance, SPVM leads with 12.34% vs 10.13% for DDIV. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPVM has performed better with a 12.34% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

SPVM has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.59% for DDIV.

DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор