PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDIV с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds - DDIV tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDIV returned 10.09%/yr vs 14.57%/yr for PTH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 10.09% против 14.57% соответственно.

DDIV

1 день
1.28%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
10.34%
С начала года
14.66%
1 год
26.09%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.09%

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		14.66%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between DDIV and PTH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.49

The correlation between DDIV and PTH shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDIV и PTH

Секторы
DDIV
PTH

Энергетика

27.0%

-

Финансовые услуги

22.2%
1.2%

Недвижимость

15.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Промышленность

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Здравоохранение

4.0%
93.6%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Технологии

1.0%

-

Энергетика

DDIV
27.0%
PTH

-

Финансовые услуги

DDIV
22.2%
PTH
1.2%

Недвижимость

DDIV
15.4%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.6%
PTH

-

Промышленность

DDIV
6.4%
PTH

-

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.4%
PTH

-

Коммунальные услуги

DDIV
5.2%
PTH

-

Здравоохранение

DDIV
4.0%
PTH
93.6%

Сырьевые материалы

DDIV
3.0%
PTH

-

Коммуникационные услуги

DDIV
2.8%
PTH

-

Технологии

DDIV
1.0%
PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с MBOXDDIV с JEPQDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

DDIV vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDIVPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.35

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.13

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.77

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

12.03

-3.51

DDIV vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTH равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDIV и PTH

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-53.52%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.98%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-27.51%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-50.07%

+28.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-53.52%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.60%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-16.95%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.74%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и PTH

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 2.90%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

7.37%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

19.37%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

24.34%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

25.68%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

27.33%

-7.45%

Сравнение комиссий DDIV и PTH

И DDIV, и PTH имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и PTH

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.52%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and PTH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to DDIV (2.90%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.57% vs 10.09% for DDIV. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.57% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDIV and PTH have the same expense ratio: 0.60% per year.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.52% for DDIV.

DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор