Сравнение DDIV с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
DDIV и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DDIV и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDIV и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | -1.35% | 12.23% | 27.18% | 9.95% | -12.44% | 21.18% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
DDIV
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 9.01%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIV и IGLD
DDIV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
DDIV vs. IGLD — Ранг доходности на риск
DDIV
IGLD
Сравнение DDIV c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDIV | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.69 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.17 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.27 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 9.64 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDIV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.69 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.06 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.06 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между DDIV и IGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и IGLD
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 1.75% | 1.94% | 2.22% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDIV и IGLD
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDIV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.56% | -18.59% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -17.56% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -18.59% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -10.51% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -5.01% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.13% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 6.21%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDIV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 10.62% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 21.23% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 23.76% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 14.90% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 14.86% | +5.03% |