PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDIV с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DDIV и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIV и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
-1.35%12.23%27.18%9.95%-12.44%21.18%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий DDIV и IGLD

DDIV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

DDIV vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DDIVIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.69

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.17

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.27

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

9.64

-7.16

DDIV vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DDIVIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.69

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.06

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.06

-0.63

Корреляция

Корреляция между DDIV и IGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и IGLD

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и IGLD

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DDIVIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-18.59%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.56%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-18.59%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-10.51%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-5.01%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 6.21%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DDIVIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

10.62%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

21.23%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

23.76%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

14.90%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

14.86%

+5.03%