PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с FVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с FVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).

DDIV и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIV и FVD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.35%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у FVD с доходностью 2.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DDIV имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции FVD немного отстают с 8.64%.

DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO

Сравнение комиссий DDIV и FVD

DDIV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Доходность на риск

DDIV vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVFVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.66

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.02

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.89

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

3.53

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVD равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между DDIV и FVD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и FVD

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FVD в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и FVD

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и FVD.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIVFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-51.00%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-9.29%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-16.41%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-35.25%

-12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.37%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-5.45%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.33%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и FVD

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIVFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.13%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

6.46%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

12.53%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

12.76%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

15.43%

+4.46%