PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DDIV returned 9.60%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

DDIV

1 день
0.93%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.73%
1 год
22.70%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.81%

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		8.57%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between DDIV and FTXL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.53

The correlation between DDIV and FTXL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDIV и FTXL

Секторы
DDIV
FTXL

Энергетика

27.8%

-

Финансовые услуги

21.5%

-

Недвижимость

15.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Промышленность

7.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Технологии

1.1%
99.5%

Энергетика

DDIV
27.8%
FTXL

-

Финансовые услуги

DDIV
21.5%
FTXL

-

Недвижимость

DDIV
15.4%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.1%
FTXL

-

Промышленность

DDIV
7.0%
FTXL
0.5%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.5%
FTXL

-

Коммунальные услуги

DDIV
5.1%
FTXL

-

Здравоохранение

DDIV
3.7%
FTXL

-

Сырьевые материалы

DDIV
2.9%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

DDIV
2.9%
FTXL

-

Технологии

DDIV
1.1%
FTXL
99.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

DDIV vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
6.00

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
5.56

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.75

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

14.86

-12.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

55.40

-47.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

6.00

-4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.93

-0.45

Просадки

Сравнение просадок DDIV и FTXL

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-43.87%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-14.51%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-41.57%

+22.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-43.87%

+22.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.24%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-10.55%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.88%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 2.65%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

14.14%

-11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

29.04%

-17.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

35.94%

-21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

36.03%

-17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

34.25%

-14.35%

Сравнение комиссий DDIV и FTXL

И DDIV, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и FTXL

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.59%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and FTXL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to DDIV (2.65%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 9.60% for DDIV. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDIV and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

DDIV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.13% for FTXL.

DDIV is categorized as Momentum, while FTXL is Semiconductors. DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор