PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDIV returned 9.72%/yr vs 7.16%/yr for DFND. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DDIV charges 0.60%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DDIV превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.16% соответственно.

DDIV

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.50%
1 год
20.52%
3 года*
20.53%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.72%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		7.57%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between DDIV and DFND is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.35

Over the past year, the correlation between DDIV and DFND has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DDIV и DFND

Секторы
DDIV
DFND

Энергетика

27.8%
1.7%

Финансовые услуги

21.5%
18.2%

Недвижимость

15.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.2%

Промышленность

7.0%
17.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
3.5%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Здравоохранение

3.7%
10.7%

Сырьевые материалы

2.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.8%

Технологии

1.1%
24.8%

Энергетика

DDIV
27.8%
DFND
1.7%

Финансовые услуги

DDIV
21.5%
DFND
18.2%

Недвижимость

DDIV
15.4%
DFND
2.0%

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.1%
DFND
4.2%

Промышленность

DDIV
7.0%
DFND
17.1%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.5%
DFND
3.5%

Коммунальные услуги

DDIV
5.1%
DFND

-

Здравоохранение

DDIV
3.7%
DFND
10.7%

Сырьевые материалы

DDIV
2.9%
DFND
4.3%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.9%
DFND
0.8%

Технологии

DDIV
1.1%
DFND
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

DDIV vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.02

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.11

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.07

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

0.13

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.02

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DDIV и DFND

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-22.65%

-24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-3.44%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-12.56%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-22.65%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-22.65%

-24.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-3.69%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.70%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.70%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и DFND

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

0.00%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

6.16%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

10.92%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

22.46%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

19.09%

+0.81%

Сравнение комиссий DDIV и DFND

DDIV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и DFND

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.61%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and DFND have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDIV has higher volatility (2.62%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs DFND's -22.65%.

On 10-year performance, DDIV leads with 9.72% vs 7.16% for DFND. On fees, DDIV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDIV has performed better with a 9.72% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDIV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DDIV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.62% for DFND.

DDIV is categorized as Momentum, while DFND is Large Cap Blend Equities. DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: First Trust and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 1.50% for DFND.

DDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор