PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

DDEC и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%6.79%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с GNOVDDEC с FMARDDEC с BUFG
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий DDEC и BUFD

DDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

DDEC vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.04

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.90

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

10.38

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.86

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.87

+0.22

Корреляция

Корреляция между DDEC и BUFD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и BUFD

Ни DDEC, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и BUFD

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, примерно равная максимальной просадке BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-10.75%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-6.57%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-10.75%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.72%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.03%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.20%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и BUFD

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.68%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

4.10%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

9.03%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

7.71%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

7.63%

-0.71%