- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 18 дек. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $426M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции DDEC — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DDEC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,491.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) показал доход в 4.97% с начала года и 16.08% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DDEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DDEC закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | -0.22% | -2.14% | 4.90% | 1.93% | -0.03% | 4.97% | ||||||
| 2025 | 1.57% | -0.71% | -3.31% | 0.08% | 3.47% | 3.04% | 1.35% | 1.45% | 1.93% | 0.80% | 1.13% | 1.05% | 12.33% |
| 2024 | 0.93% | 2.43% | 1.37% | -1.44% | 2.76% | 1.47% | 0.66% | 1.14% | 0.71% | 0.35% | 1.24% | 0.05% | 12.26% |
| 2023 | 3.63% | -1.07% | 1.94% | 1.19% | 0.62% | 3.66% | 1.18% | 0.15% | -1.87% | -1.57% | 6.65% | 1.47% | 16.82% |
| 2022 | -1.83% | -1.37% | 1.64% | -4.46% | 0.07% | -3.08% | 2.91% | -1.23% | -1.51% | 1.66% | 0.20% | 0.33% | -6.71% |
| 2021 | -0.83% | 1.12% | 1.99% | 1.28% | 0.46% | 0.67% | 0.22% | 0.62% | -0.65% | 1.20% | -0.11% | 1.42% | 7.61% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December has an annualized alpha of 3.13%, beta of 0.37, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.88%) than losses (34.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.37 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 38.88%
- Участие в снижении
- 34.07%
Комиссия
Комиссия DDEC составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDEC имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DDEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.93 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 13.52 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December показал максимальную просадку в 10.22%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.22%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 11mo 21d | 1y 4moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.40%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.50%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 14d | 1mo 26dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.18%март 2026 г. | 2mo 1d | 15d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.28%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| DDEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.22% | -56.78% | +46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -9.10% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.40% | -18.90% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -25.43% | +15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.74% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -10.72% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.97% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DDEC
Добавьте FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DDEC