PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с FJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с FJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL).

DDEC и FJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDEC и FJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и FJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.61%0.75%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%17.65%21.33%-6.25%10.80%0.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDEC показывает доходность -1.64%, а FJUL немного выше – -1.57%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с BUFDDDEC с BUFG
Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGGFJUL с EOCT

Сравнение комиссий DDEC и FJUL

И DDEC, и FJUL имеют комиссию равную 0.85%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

DDEC vs. FJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c FJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECFJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.89

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.80

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

9.75

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. FJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUL равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и FJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECFJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.03

+0.07

Корреляция

Корреляция между DDEC и FJUL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и FJUL

Ни DDEC, ни FJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и FJUL

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки FJUL в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и FJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECFJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-13.08%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.62%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-13.08%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.74%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.92%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.59%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и FJUL

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) составляет 2.85%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECFJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.65%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

5.55%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

12.09%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

10.91%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

10.68%

-3.76%