PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с GOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с GOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT).

DDEC и GOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. GOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и GOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и GOCT

2026 (YTD)202520242023
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%7.74%
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		-1.21%12.29%8.16%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у GOCT с доходностью -1.21%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

GOCT

1 день
0.49%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.20%
1 год
12.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с BUFDDDEC с BUFG
Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с SPYGOCT с DNOVGOCT с FDNDGOCT с EOCTGOCT с IVVBGOCT с APRQGOCT с QFLR

Сравнение комиссий DDEC и GOCT

И DDEC, и GOCT имеют комиссию равную 0.85%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

Доходность на риск

DDEC vs. GOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c GOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECGOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.91

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.85

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

9.82

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. GOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOCT равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и GOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECGOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.41

-0.32

Корреляция

Корреляция между DDEC и GOCT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и GOCT

Ни DDEC, ни GOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и GOCT

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, примерно равная максимальной просадке GOCT в -10.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и GOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECGOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-10.47%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-7.05%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.40%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.73%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.33%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и GOCT

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) составляет 2.85%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что DDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECGOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.10%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

4.90%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

9.99%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

7.58%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

7.58%

-0.66%