PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с GNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDEC с GNOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) and GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while GNOV is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. DDEC is passively managed, while GNOV is actively managed. Over the past year, DDEC returned 16.29% vs 17.15% for GNOV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDEC и GNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDEC показывает доходность 5.12%, а GNOV немного выше – 5.15%.

DDEC

1 день
0.15%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.29%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

GNOV

1 день
0.13%
1 месяц
1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.63%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDEC и GNOV

2026 (YTD)202520242023
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		5.12%12.33%12.26%1.82%
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		5.15%13.55%10.35%2.85%

Correlation

The correlation between DDEC and GNOV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between DDEC and GNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDEC и GNOV

Секторы
DDEC
GNOV

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDEC
36.2%
GNOV
36.2%

Финансовые услуги

DDEC
11.9%
GNOV
11.9%

Коммуникационные услуги

DDEC
10.9%
GNOV
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDEC
10.1%
GNOV
10.1%

Здравоохранение

DDEC
8.4%
GNOV
8.4%

Промышленность

DDEC
8.1%
GNOV
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDEC
4.9%
GNOV
4.9%

Энергетика

DDEC
3.5%
GNOV
3.5%

Коммунальные услуги

DDEC
2.3%
GNOV
2.3%

Недвижимость

DDEC
1.9%
GNOV
1.9%

Сырьевые материалы

DDEC
1.8%
GNOV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJANDDEC с FJULDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с BUFDDDEC с BUFG
Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с OCTQGNOV с BUFQGNOV с FDNDGNOV с DMARGNOV с BGLD

Доходность на риск

DDEC vs. GNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c GNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECGNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.98

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
4.51

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.63

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.78

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

21.22

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. GNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNOV равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и GNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECGNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.68

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DDEC и GNOV

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, примерно равная максимальной просадке GNOV в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и GNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDECGNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-10.70%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-4.56%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.71%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.81%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и GNOV

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDECGNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.80%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.60%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

5.78%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

7.62%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

7.62%

-0.75%

Сравнение комиссий DDEC и GNOV

И DDEC, и GNOV имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и GNOV

Ни DDEC, ни GNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DDEC and GNOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DDEC has higher volatility (0.86%) compared to GNOV (0.80%). In terms of maximum drawdown, DDEC dropped -10.22% vs GNOV's -10.70%.

On 1-year performance, GNOV leads with 17.15% vs 16.29% for DDEC. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GNOV has performed better with a 17.15% return vs 16.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDEC and GNOV have the same expense ratio: 0.85% per year.

DDEC and GNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DDEC is categorized as Defined Outcome, while GNOV is Options Trading.

GNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDEC и GNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор