PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с BUFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDEC с BUFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) and BUFG (FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF) are both exchange-traded funds - DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while BUFG is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. DDEC is passively managed, while BUFG is actively managed. Over the past 3 years, DDEC returned 12.82%/yr vs 14.35%/yr for BUFG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DDEC charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for BUFG.

Доходность

Сравнение доходности DDEC и BUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у BUFG с доходностью 6.72%.

DDEC

1 день
0.15%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.29%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

BUFG

1 день
0.31%
1 месяц
2.26%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.83%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDEC и BUFG

2026 (YTD)20252024202320222021
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		5.12%12.33%12.26%16.82%-6.71%1.33%
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		6.72%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%

Correlation

The correlation between DDEC and BUFG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between DDEC and BUFG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDEC и BUFG

Секторы
DDEC
BUFG

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDEC
36.2%
BUFG
36.2%

Финансовые услуги

DDEC
11.9%
BUFG
11.9%

Коммуникационные услуги

DDEC
10.9%
BUFG
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDEC
10.1%
BUFG
10.1%

Здравоохранение

DDEC
8.4%
BUFG
8.4%

Промышленность

DDEC
8.1%
BUFG
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDEC
4.9%
BUFG
4.9%

Энергетика

DDEC
3.5%
BUFG
3.5%

Коммунальные услуги

DDEC
2.3%
BUFG
2.3%

Недвижимость

DDEC
1.9%
BUFG
1.9%

Сырьевые материалы

DDEC
1.8%
BUFG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJANDDEC с FJULDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с BUFD
Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с JULQBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с HOCT

Доходность на риск

DDEC vs. BUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c BUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECBUFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.35

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.40

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.46

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.12

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

16.44

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. BUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFG равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и BUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECBUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.35

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.74

+0.51

Просадки

Сравнение просадок DDEC и BUFG

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и BUFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDECBUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-17.62%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-5.74%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.40%

-13.20%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.61%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.09%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и BUFG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) составляет 0.86%, в то время как у FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что DDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDECBUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.18%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

5.83%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

7.63%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

11.84%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

11.84%

-4.97%

Сравнение комиссий DDEC и BUFG

DDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и BUFG

Ни DDEC, ни BUFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DDEC and BUFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFG has higher volatility (1.18%) compared to DDEC (0.86%). In terms of maximum drawdown, DDEC dropped -10.22% vs BUFG's -17.62%.

On 3-year performance, BUFG leads with 14.35% vs 12.82% for DDEC. On fees, DDEC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DDEC has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFG has performed better with a 14.35% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for BUFG.

DDEC and BUFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DDEC is categorized as Defined Outcome, while BUFG is Options Trading. Their fees differ too: 0.85% for DDEC and 1.05% for BUFG.

DDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDEC и BUFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор