PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с BUFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с BUFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG).

DDEC и BUFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и BUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и BUFG

2026 (YTD)20252024202320222021
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%1.33%
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у BUFG с доходностью -1.90%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с GOCTDDEC с BUFD
Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRWBUFG с APRDBUFG с JULQBUFG с DMAR

Сравнение комиссий DDEC и BUFG

DDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

DDEC vs. BUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c BUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECBUFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.05

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.62

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.59

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

8.35

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. BUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BUFG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и BUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECBUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.59

+0.50

Корреляция

Корреляция между DDEC и BUFG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и BUFG

Ни DDEC, ни BUFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и BUFG

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и BUFG.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECBUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-17.62%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.49%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-3.20%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.74%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.62%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и BUFG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) составляет 2.85%, в то время как у FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECBUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.89%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

6.08%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

12.54%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

11.99%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

11.99%

-5.07%