PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с FDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с FDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC).

DDEC и FDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и FDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.80%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.61%0.75%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью -2.86%.

DDEC

1 день
1.56%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
1.17%
1 год
13.13%
3 года*
11.45%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFDDDEC с FAPR
Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с DNOVFDEC с AIOOFDEC с FSEPFDEC с BAPR

Сравнение комиссий DDEC и FDEC

И DDEC, и FDEC имеют комиссию равную 0.85%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Доходность на риск

DDEC vs. FDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECFDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.17

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.74

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.74

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

9.02

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. FDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FDEC равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECFDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.89

+0.19

Корреляция

Корреляция между DDEC и FDEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и FDEC

Ни DDEC, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и FDEC

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и FDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECFDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-15.67%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.75%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-15.67%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.94%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.64%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.69%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и FDEC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) составляет 2.85%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECFDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.74%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

6.12%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

12.46%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

11.20%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

11.12%

-4.20%