PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDDIX с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDDIX с IIPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 13D Activist Fund (DDDIX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

DDDIX управляется 13D Activist Fund. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DDDIX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 13D Activist Fund (DDDIX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDDIX и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDDIX
13D Activist Fund		-2.26%3.05%1.67%10.86%-17.53%19.62%18.92%31.79%-13.43%23.76%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		10.03%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Доходность по периодам

С начала года, DDDIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 10.03%.

DDDIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-1.88%
1 год
12.12%
3 года*
2.64%
5 лет*
0.05%
10 лет*
8.27%

IIPR

1 день
2.66%
1 месяц
-1.60%
С начала года
10.03%
6 месяцев
1.11%
1 год
7.31%
3 года*
-3.14%
5 лет*
-16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

13D Activist Fund

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с DDDIX:
DDDIX с RSINXDDDIX с VMCIXDDDIX с AVEMXDDDIX с FSMDXDDDIX с FZFLXDDDIX с LLSCXDDDIX с TLVAX
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

DDDIX vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDDIX
Ранг доходности на риск DDDIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDDIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDDIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDDIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDDIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDDIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDDIX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 13D Activist Fund (DDDIX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDDIXIIPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.18

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.56

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.29

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

-0.70

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDDIX vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDDIX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDDIX и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDDIXIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.40

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между DDDIX и IIPR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDDIX и IIPR

Дивидендная доходность DDDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности IIPR в 15.15%

TTM202520242023202220212020201920182017
DDDIX
13D Activist Fund		4.73%4.62%5.16%3.89%9.39%9.30%6.98%6.88%5.33%1.69%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.15%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%

Просадки

Сравнение просадок DDDIX и IIPR

Максимальная просадка DDDIX за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDIX и IIPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DDDIXIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-78.42%

+34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-21.29%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-78.42%

+49.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-73.58%

+64.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-36.35%

+29.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

8.73%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DDDIX и IIPR

Текущая волатильность для 13D Activist Fund (DDDIX) составляет 5.44%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что DDDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDDIXIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

9.37%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

28.46%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

42.31%

-18.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

41.17%

-21.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

48.45%

-27.55%