PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDDIX с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDDIX с IIPR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 13D Activist Fund (DDDIX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

DDDIX управляется 13D Activist Fund. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDDIX или IIPR.

Корреляция

Корреляция между DDDIX и IIPR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDDIX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 13D Activist Fund (DDDIX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDDIX:

-0.73

IIPR:

-0.99

Коэф-т Сортино

DDDIX:

-0.98

IIPR:

-1.35

Коэф-т Омега

DDDIX:

0.88

IIPR:

0.79

Коэф-т Кальмара

DDDIX:

-0.37

IIPR:

-0.58

Коэф-т Мартина

DDDIX:

-1.54

IIPR:

-1.40

Индекс Язвы

DDDIX:

10.73%

IIPR:

32.44%

Дневная вол-ть

DDDIX:

22.19%

IIPR:

43.78%

Макс. просадка

DDDIX:

-46.00%

IIPR:

-78.14%

Текущая просадка

DDDIX:

-39.12%

IIPR:

-75.14%

Доходность по периодам

С начала года, DDDIX показывает доходность -12.53%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью -15.53%.

DDDIX

С начала года

-12.53%

1 месяц

6.08%

6 месяцев

-20.09%

1 год

-15.45%

5 лет

0.82%

10 лет

0.65%

IIPR

С начала года

-15.53%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

-45.55%

1 год

-42.76%

5 лет

0.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDDIX и IIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDDIX
Ранг риск-скорректированной доходности DDDIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDDIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDDIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDDIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDDIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDDIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDDIX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 13D Activist Fund (DDDIX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDDIX на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIPR равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDDIX и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDDIX и IIPR

DDDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%.

TTM20242023202220212020201920182017
DDDIX
13D Activist Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.92%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%

Просадки

Сравнение просадок DDDIX и IIPR

Максимальная просадка DDDIX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDIX и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDDIX и IIPR

Текущая волатильность для 13D Activist Fund (DDDIX) составляет 7.27%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что DDDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...