- ISIN
- US66537V2372
- CUSIP
- 66537V237
- Эмитент
- 13D Activist Fund
- Дата выпуска
- 28 дек. 2011 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DDDIX
13D Activist Fund (DDDIX) прибавил 32.8% с начала года. Текущая цена акции DDDIX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DDDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,333.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
13D Activist Fund (DDDIX) показал доход в 32.84% с начала года и 41.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDDIX составила 10.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
13D Activist Fund
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 24.30%
- С начала года
- 32.84%
- 1 год
- 41.99%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DDDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DDDIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.54% | 3.09% | -5.18% | 10.97% | 14.24% | 4.61% | -0.07% | 32.84% | |||||
| 2025 | 5.63% | -6.98% | -8.57% | -2.21% | 3.44% | 3.75% | 2.41% | 6.66% | -0.32% | 3.41% | -3.34% | 0.44% | 3.05% |
| 2024 | -1.33% | 2.00% | 3.74% | -5.01% | 1.25% | -4.43% | 7.55% | -3.69% | 1.52% | 0.18% | 6.98% | -6.00% | 1.67% |
| 2023 | 9.65% | -1.60% | -2.71% | -2.37% | -4.28% | 6.66% | 2.24% | -4.38% | -6.39% | -6.11% | 10.20% | 11.89% | 10.86% |
| 2022 | -4.60% | 1.20% | 1.68% | -3.79% | -1.33% | -8.58% | 5.27% | -6.45% | -10.76% | 10.23% | 5.40% | -5.20% | -17.53% |
| 2021 | 3.86% | 4.57% | 2.85% | 4.36% | 2.76% | -0.71% | -0.34% | -0.00% | -1.53% | 1.24% | -6.20% | 7.90% | 19.62% |
Метрики бенчмарка
13D Activist Fund has an annualized alpha of -0.25%, beta of 0.98, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participated in 107.15% of S&P 500 Index downside but only 100.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.25%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 100.93%
- Участие в снижении
- 107.15%
Комиссия
Комиссия DDDIX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDDIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 13D Activist Fund (DDDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.24 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 9.71 | +3.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 13D Activist Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $1.09 | $0.85 | $1.93 | $2.53 | $1.73 | $1.54 | $0.97 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.48% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 13D Activist Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
13D Activist Fund показал максимальную просадку в 43.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка 13D Activist Fund составляет 1.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.82%март 2020 г. | 2mo 1d | 7mo 26d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.96%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 18d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-28.76%апр. 2025 г. | 4mo | 1y 6d | 1y 4moдек. 2024 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-28.72%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 1mo | 3y 29dнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. | — |
-24.06%дек. 2018 г. | 5mo 7d | 11mo 6d | 1y 4moиюль 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| DDDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | -56.78% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -9.10% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -18.90% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -25.43% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | -33.92% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -10.70% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.09% | +1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DDDIX
Добавьте 13D Activist Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DDDIX