PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
13D Activist Fund (DDDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS66537V2372
CUSIP66537V237
Эмитент13D Activist Fund
Дата выпуска28 дек. 2011 г.
КатегорияMid Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия 13D Activist Fund составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.51%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DDDIX

13D Activist Fund

Популярные сравнения: DDDIX с IIPR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 13D Activist Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
276.30%
320.00%
DDDIX (13D Activist Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

13D Activist Fund показал доход в 4.22% с начала года и 13.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 13D Activist Fund составила 8.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.22%10.04%
1 месяц2.90%3.53%
6 месяцев21.70%22.79%
1 год13.27%32.16%
5 лет (среднегодовая)8.46%13.15%
10 лет (среднегодовая)8.16%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.33%2.00%
2023-4.38%-6.39%-6.11%10.20%11.89%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для 13D Activist Fund (DDDIX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DDDIX
13D Activist Fund
0.89
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

13D Activist Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.89
2.76
DDDIX (13D Activist Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 13D Activist Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.85$0.85$1.93$2.53$1.73$0.77$0.97$0.37$0.00$0.00$0.94$0.42

Дивидендный доход

3.73%3.89%9.39%9.30%6.98%3.44%5.33%1.69%0.00%0.00%5.52%2.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 13D Activist Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2013$0.00$0.00$0.00$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-6.84%
0
DDDIX (13D Activist Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

13D Activist Fund показал максимальную просадку в 43.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка 13D Activist Fund составляет 6.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.82%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.206
-28.96%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.361
-28.72%8 нояб. 2021 г.49627 окт. 2023 г.
-24.06%20 июл. 2018 г.10924 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.341
-12.49%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.2820 нояб. 2014 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 13D Activist Fund составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.92%
2.82%
DDDIX (13D Activist Fund)
Benchmark (^GSPC)