Сравнение DDDIX с FZFLX
DDDIX (13D Activist Fund) and FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DDDIX returned 10.53%/yr vs 13.40%/yr for FZFLX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DDDIX charges 1.51%/yr vs 0.05%/yr for FZFLX.
Доходность
Сравнение доходности DDDIX и FZFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDDIX показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у FZFLX с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции DDDIX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.40% соответственно.
DDDIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 35.53%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 11.98%
FZFLX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 22.64%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.40%
- Всё время*
- 12.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DDDIX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 33.32% | 3.05% | 1.67% | 10.86% | -17.53% | 19.62% | 18.92% | 31.79% | -13.43% | 23.76% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 30.58% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Correlation
The correlation between DDDIX and FZFLX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between DDDIX and FZFLX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDIX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
DDDIX
FZFLX
Сравнение DDDIX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 13D Activist Fund (DDDIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDIX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.37 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 12.00 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDIX и FZFLX
Максимальная просадка DDDIX за все время составила -43.82%, примерно равная максимальной просадке FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDIX и FZFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | -42.03% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -11.67% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -22.29% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -24.77% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | -42.03% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -5.19% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -5.72% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.27% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDIX и FZFLX
Текущая волатильность для 13D Activist Fund (DDDIX) составляет 5.27%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что DDDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.68% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 20.09% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 23.11% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 21.54% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 21.29% | -0.33% |
Сравнение комиссий DDDIX и FZFLX
DDDIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDIX и FZFLX
Дивидендная доходность DDDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FZFLX в 44.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 3.47% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 44.24% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
DDDIX and FZFLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZFLX has higher volatility (7.68%) compared to DDDIX (5.27%). In terms of maximum drawdown, DDDIX dropped -43.82% vs FZFLX's -42.03%.
DDDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDDIX и FZFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор