Сравнение DDDIX с LLSCX
DDDIX (13D Activist Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DDDIX returned 11.02%/yr vs 6.00%/yr for LLSCX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDDIX charges 1.51%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности DDDIX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDDIX показывает доходность 27.51%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции DDDIX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 11.02% против 6.00% соответственно.
DDDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 27.51%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 11.02%
LLSCX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение доходности по годам DDDIX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 27.51% | 3.05% | 1.67% | 10.86% | -17.53% | 19.62% | 18.92% | 31.79% | -13.43% | 23.76% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -7.36% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between DDDIX and LLSCX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between DDDIX and LLSCX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDIX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
DDDIX
LLSCX
Сравнение DDDIX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 13D Activist Fund (DDDIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDIX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | -0.35 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | -0.81 | +14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDIX и LLSCX
Максимальная просадка DDDIX за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDIX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDIX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | -63.97% | +20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -11.44% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -15.40% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -26.67% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | -42.23% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -11.44% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -8.90% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 5.00% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDIX и LLSCX
13D Activist Fund (DDDIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DDDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDIX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.07% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 9.02% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 13.14% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 16.98% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 24.60% | -3.59% |
Сравнение комиссий DDDIX и LLSCX
DDDIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDIX и LLSCX
Дивидендная доходность DDDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности LLSCX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 3.62% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.27% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
DDDIX and LLSCX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDDIX has higher volatility (5.52%) compared to LLSCX (4.07%). In terms of maximum drawdown, DDDIX dropped -43.82% vs LLSCX's -63.97%.
DDDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDDIX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор