Сравнение DDDIX с VMCIX
DDDIX (13D Activist Fund) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DDDIX returned 10.53%/yr vs 11.60%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DDDIX charges 1.51%/yr vs 0.03%/yr for VMCIX.
Доходность
Сравнение доходности DDDIX и VMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDDIX показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции DDDIX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 10.53% против 11.60% соответственно.
DDDIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 35.53%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 11.98%
VMCIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 10.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DDDIX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 33.32% | 3.05% | 1.67% | 10.86% | -17.53% | 19.62% | 18.92% | 31.79% | -13.43% | 23.76% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 15.05% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Correlation
The correlation between DDDIX and VMCIX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between DDDIX and VMCIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDIX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
DDDIX
VMCIX
Сравнение DDDIX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 13D Activist Fund (DDDIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDIX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.16 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 8.25 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDIX и VMCIX
Максимальная просадка DDDIX за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDIX и VMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDIX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | -58.86% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -8.13% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -18.93% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -27.54% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | -39.30% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -7.93% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.13% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDIX и VMCIX
13D Activist Fund (DDDIX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что DDDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDIX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 2.61% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 9.56% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 12.62% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 17.64% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 18.85% | +2.11% |
Сравнение комиссий DDDIX и VMCIX
DDDIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDIX и VMCIX
Дивидендная доходность DDDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VMCIX в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 3.47% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.29% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
DDDIX and VMCIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDDIX has higher volatility (5.27%) compared to VMCIX (2.61%). In terms of maximum drawdown, DDDIX dropped -43.82% vs VMCIX's -58.86%.
DDDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDDIX и VMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор