PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDDD с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDDD с YMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DDDD charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности DDDD и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDDD

1 день
0.79%
1 месяц
2.76%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
0.24%
1 месяц
6.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDDD и YMAX

2026 (YTD)
DDDD
YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF		5.91%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		15.94%

Correlation

The correlation between DDDD and YMAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с DDDD:
DDDD с BUCKDDDD с ULTIDDDD с AMDWDDDD с GDXYDDDD с PLTYDDDD с YBITDDDD с CONY
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

DDDD vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDDD
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDDD c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDDD vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDDDYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.94

0.70

+2.24

Просадки

Сравнение просадок DDDD и YMAX

Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDDDYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.88%

-26.13%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-5.75%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-6.33%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDDD и YMAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDDDYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

21.60%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

22.95%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

22.95%

-13.24%

Сравнение комиссий DDDD и YMAX

DDDD берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDDD и YMAX

DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.77%.

ПозицияTTM20252024
DDDD
YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF		0.00%0.00%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.77%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

DDDD and YMAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDDD is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDDD is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 0.00% for DDDD.

Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 1.28% for YMAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDDD и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор