Сравнение DDDD с YMAX
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DDDD charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и YMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 3.15% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.44% |
Correlation
The correlation between DDDD and YMAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. YMAX — Ранг доходности на риск
DDDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAX
Сравнение DDDD c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDD | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDD и YMAX
Максимальная просадка DDDD за все время составила -2.90%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.90% | -26.13% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -12.13% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -6.41% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 23.61% | -13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 23.62% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 23.62% | -13.81% |
Сравнение комиссий DDDD и YMAX
DDDD берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и YMAX
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 75.24% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and YMAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDDD is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 75.24%, compared with 0.00% for DDDD.
Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор