PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCTH с GHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DCTH с GHM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DCTH (Delcath Systems, Inc.) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. DCTH operates in Medical Devices (Healthcare), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DCTH returned 0.89%/yr vs 50.20%/yr for GHM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCTH и GHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Graham Corporation (GHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCTH показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у GHM с доходностью 67.48%.

DCTH

1 день
0.60%
1 месяц
6.50%
С начала года
16.73%
6 месяцев
16.96%
1 год
-23.14%
3 года*
23.30%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

GHM

1 день
3.54%
1 месяц
9.45%
С начала года
67.48%
6 месяцев
67.74%
1 год
132.68%
3 года*
101.08%
5 лет*
50.20%
10 лет*
20.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCTH и GHM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DCTH
Delcath Systems, Inc.		16.73%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-56.75%-15.67%-89.16%-90.69%
GHM
Graham Corporation		67.48%44.43%134.42%97.19%-22.67%-15.50%-28.39%-2.28%-8.35%

Correlation

The correlation between DCTH and GHM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г.

0.16

The correlation between DCTH and GHM shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCTH:

$424.69M

GHM:

$1.20B

EPS

DCTH:

$0.01

GHM:

$1.12

Коэффициент P/E

DCTH:

802.74

GHM:

95.66

Коэффициент P/S

DCTH:

6.88

GHM:

4.87

Коэффициент P/B

DCTH:

3.77

GHM:

8.54

Общая выручка (12 мес.)

DCTH:

$65.45M

GHM:

$245.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCTH:

$77.75M

GHM:

$57.75M

EBITDA (12 мес.)

DCTH:

$222.00K

GHM:

$14.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delcath Systems, Inc.

Graham Corporation

Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с TOLDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с AMLXDCTH с GLUEDCTH с ATAI
Часто сравнивают с GHM:
GHM с NNGRYGHM с QTECGHM с IRMGHM с ANFGHM с SPYGHM с NVDAGHM с EME

Доходность на риск

DCTH vs. GHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GHM
Ранг доходности на риск GHM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCTH c GHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCTHGHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.55

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.78

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

7.33

-7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

17.79

-18.50

DCTH vs. GHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCTH на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа GHM равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCTH и GHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCTH и GHM

Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и GHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCTHGHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-86.11%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.92%

-18.21%

-28.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.23%

-46.46%

-17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.21%

-52.83%

-29.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.81%

-0.36%

-99.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.42%

-47.37%

-49.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.50%

7.49%

+25.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и GHM

Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 13.55%, в то время как у Graham Corporation (GHM) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCTHGHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

19.86%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

39.35%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.83%

52.49%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.02%

49.41%

+23.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.95%

45.24%

+64.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и GHM

Ни DCTH, ни GHM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCTH
Delcath Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и GHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M202220232024202520260
67.08M
(DCTH) Общая выручка
(GHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DCTH and GHM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHM has higher volatility (19.86%) compared to DCTH (13.55%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs GHM's -86.11%.

GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCTH и GHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор