Сравнение DCTH с AMSC
DCTH (Delcath Systems, Inc.) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. DCTH operates in Medical Devices (Healthcare), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DCTH returned 0.89%/yr vs 21.82%/yr for AMSC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCTH и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 42.70%.
DCTH
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
AMSC
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -25.41%
- С начала года
- 42.70%
- 6 месяцев
- 30.34%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 82.83%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам DCTH и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 16.73% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | -15.67% | -89.16% | -90.69% |
AMSC American Superconductor Corporation | 42.70% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 72.87% |
Correlation
The correlation between DCTH and AMSC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г. | 0.18 |
The correlation between DCTH and AMSC shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCTH:
$424.69M
AMSC:
$1.92B
DCTH:
$0.01
AMSC:
$3.05
DCTH:
802.74
AMSC:
13.48
DCTH:
6.88
AMSC:
6.03
DCTH:
3.77
AMSC:
3.46
DCTH:
$65.45M
AMSC:
$299.15M
DCTH:
$77.75M
AMSC:
$91.38M
DCTH:
$222.00K
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. AMSC — Ранг доходности на риск
DCTH
AMSC
Сравнение DCTH c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCTH | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.66 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 1.10 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCTH и AMSC
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCTH | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.57% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.92% | -61.08% | +14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.23% | -63.86% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.21% | -82.94% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -94.07% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -75.76% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.50% | 36.52% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и AMSC
Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 13.55%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 23.32%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCTH | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 23.32% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 54.76% | -22.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 85.08% | -35.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.02% | 87.41% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.95% | 79.20% | +30.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и AMSC
Ни DCTH, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DCTH and AMSC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (23.32%) compared to DCTH (13.55%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs AMSC's -99.57%.
AMSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCTH и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор