PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCSVX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCSVX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DCSVX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCSVX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		2.51%8.67%-8.49%14.23%-13.01%31.15%-3.67%20.13%-12.04%7.93%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, DCSVX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции DCSVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 6.13% против 15.32% соответственно.

DCSVX

1 день
-0.25%
1 месяц
-7.06%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.40%
1 год
22.56%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.11%
10 лет*
6.13%

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DCSVX:
DCSVX с VTIDCSVX с DCHYXDCSVX с DAFGXDCSVX с DAMDXDCSVX с DCEMXDCSVX с DNAVXDCSVX с DAIOX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий DCSVX и VSCAX

DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DCSVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCSVX
Ранг доходности на риск DCSVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCSVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCSVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCSVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCSVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCSVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCSVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCSVXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.79

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.64

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

6.36

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCSVX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCSVX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCSVX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCSVXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.75

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.51

-0.32

Корреляция

Корреляция между DCSVX и VSCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCSVX и VSCAX

Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		7.29%7.47%0.00%3.00%10.28%13.90%0.21%0.00%15.82%12.82%3.28%3.92%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок DCSVX и VSCAX

Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCSVXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-57.77%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-16.56%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-25.29%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.71%

-57.77%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-11.43%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-8.94%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.49%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DCSVX и VSCAX

Текущая волатильность для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) составляет 5.58%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что DCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCSVXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

8.31%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

16.64%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

25.77%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

23.13%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

26.70%

-3.35%