PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCSVX с DCEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCSVX с DCEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCSVX (Dunham Small Cap Value Fund) and DCEMX (Dunham Emerging Markets Stock Fund) are both mutual funds - DCSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dunham, while DCEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DCSVX returned 7.31%/yr vs 8.35%/yr for DCEMX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCSVX charges 2.05%/yr vs 2.03%/yr for DCEMX.

Доходность

Сравнение доходности DCSVX и DCEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCSVX показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у DCEMX с доходностью 33.53%. За последние 10 лет акции DCSVX уступали акциям DCEMX по среднегодовой доходности: 7.31% против 8.35% соответственно.

DCSVX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.67%
С начала года
17.73%
6 месяцев
17.36%
1 год
38.10%
3 года*
10.64%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.31%

DCEMX

1 день
-1.05%
1 месяц
7.33%
С начала года
33.53%
6 месяцев
38.46%
1 год
59.58%
3 года*
23.06%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCSVX и DCEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		17.73%8.67%-8.49%14.23%-13.01%31.15%-3.67%20.13%-12.04%7.93%
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		33.53%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%32.42%

Correlation

The correlation between DCSVX and DCEMX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г.

0.59

The correlation between DCSVX and DCEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Value Fund

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с DCSVX:
DCSVX с VTIDCSVX с DCHYXDCSVX с DCDGXDCSVX с DAMDXDCSVX с DNAVXDCSVX с DAFGXDCSVX с DAIOX
Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DAMDXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCDGXDCEMX с DCINXDCEMX с DCHYXDCEMX с DCREXDCEMX с DNAVX

Доходность на риск

DCSVX vs. DCEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCSVX
Ранг доходности на риск DCSVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCSVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCSVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCSVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCSVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCSVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCSVX c DCEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCSVXDCEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.94

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.68

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.43

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

16.71

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCSVX vs. DCEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCSVX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCEMX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCSVX и DCEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCSVXDCEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.94

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.23

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DCSVX и DCEMX

Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, что меньше максимальной просадки DCEMX в -70.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и DCEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCSVXDCEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-70.65%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-13.89%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.13%

-16.83%

-20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-41.04%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.71%

-45.88%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.05%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-26.14%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.68%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DCSVX и DCEMX

Текущая волатильность для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) составляет 4.41%, в то время как у Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что DCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCSVXDCEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

9.09%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

17.98%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

20.96%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

18.17%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

18.28%

+5.09%

Сравнение комиссий DCSVX и DCEMX

DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии DCEMX в 2.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCSVX и DCEMX

Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности DCEMX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		1.62%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%0.00%
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		6.34%7.47%0.00%3.00%10.28%13.90%0.21%0.00%15.82%12.82%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

DCSVX and DCEMX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCEMX has higher volatility (9.09%) compared to DCSVX (4.41%). In terms of maximum drawdown, DCSVX dropped -62.83% vs DCEMX's -70.65%.

DCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCSVX и DCEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор