PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCSVX с DCEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCSVX с DCEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX).

DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DCSVX и DCEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCSVX и DCEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		4.76%8.67%-8.49%14.23%-13.01%31.15%-3.67%20.13%-12.04%7.93%
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		5.33%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%32.42%

Доходность по периодам

С начала года, DCSVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у DCEMX с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции DCSVX превзошли акции DCEMX по среднегодовой доходности: 6.36% против 5.81% соответственно.

DCSVX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.76%
6 месяцев
7.80%
1 год
25.25%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.26%
10 лет*
6.36%

DCEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-9.19%
С начала года
5.33%
6 месяцев
9.22%
1 год
33.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Value Fund

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с DCSVX:
DCSVX с VTIDCSVX с DCHYXDCSVX с DNAVXDCSVX с DAFGXDCSVX с DAMDXDCSVX с DAIOXDCSVX с DCDGX
Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCDGXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCINXDCEMX с DAMDXDCEMX с DCHYXDCEMX с DNAVXDCEMX с DCREX

Сравнение комиссий DCSVX и DCEMX

DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии DCEMX в 2.03%.

DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

DCSVX vs. DCEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCSVX
Ранг доходности на риск DCSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCSVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCSVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCSVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCSVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCSVX c DCEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCSVXDCEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.69

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.21

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.40

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

9.05

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCSVX vs. DCEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCSVX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCEMX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCSVX и DCEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCSVXDCEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.69

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.18

+0.02

Корреляция

Корреляция между DCSVX и DCEMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCSVX и DCEMX

Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности DCEMX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		7.13%7.47%0.00%3.00%10.28%13.90%0.21%0.00%15.82%12.82%3.28%3.92%
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		2.06%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCSVX и DCEMX

Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, что меньше максимальной просадки DCEMX в -70.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и DCEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCSVXDCEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-70.65%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.89%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-41.04%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.71%

-45.88%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-11.01%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-26.34%

+14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.68%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DCSVX и DCEMX

Текущая волатильность для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) составляет 6.10%, в то время как у Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что DCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCSVXDCEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

10.98%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

16.23%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

20.08%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

17.57%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

17.98%

+5.38%