- ISIN
- US2654587607
- CUSIP
- 265458760
- Эмитент
- Dunham
- Дата выпуска
- 10 дек. 2004 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) прибавил 23.3% с начала года. Текущая цена акции DCSVX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DCSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,345.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) показал доход в 23.27% с начала года и 37.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCSVX составила 7.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Dunham Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 14.83%
- С начала года
- 23.27%
- 1 год
- 37.70%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 7.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DCSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DCSVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 27 дек. 2024 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.75% | 3.32% | -5.02% | 10.16% | 2.17% | 5.58% | -0.97% | 23.27% | |||||
| 2025 | 1.84% | -5.07% | -5.98% | -4.53% | 5.35% | 5.36% | 1.18% | 7.46% | 0.92% | -0.91% | 2.76% | 0.98% | 8.67% |
| 2024 | -3.45% | 3.40% | 4.25% | -7.01% | 5.22% | -1.57% | 8.63% | -1.10% | 0.22% | -3.12% | 9.89% | -20.36% | -8.49% |
| 2023 | 8.36% | -1.80% | -6.93% | -2.15% | -3.03% | 8.99% | 7.38% | -4.12% | -5.40% | -4.90% | 7.78% | 11.75% | 14.23% |
| 2022 | -4.00% | 2.19% | -0.86% | -6.85% | 2.17% | -9.55% | 9.63% | -5.65% | -9.80% | 13.20% | 5.63% | -6.88% | -13.01% |
| 2021 | 1.69% | 11.90% | 5.18% | 2.76% | 2.82% | -1.79% | -2.14% | 1.26% | -0.92% | 3.90% | -2.04% | 5.65% | 31.15% |
Метрики бенчмарка
Dunham Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -3.10%, beta of 1.07, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2004.
- This fund participated in 117.07% of S&P 500 Index downside but only 100.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.10% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.10%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 100.89%
- Участие в снижении
- 117.07%
Комиссия
Комиссия DCSVX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCSVX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.24 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 9.71 | +3.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.86 | $0.00 | $0.38 | $1.16 | $1.98 | $0.03 | $0.00 | $1.70 | $1.81 | $0.48 | $0.48 |
Дивидендный доход | 6.06% | 7.47% | 0.00% | 3.00% | 10.28% | 13.90% | 0.21% | 0.00% | 15.82% | 12.82% | 3.28% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dunham Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка Dunham Small Cap Value Fund составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.83%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 1mo | 5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.71%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 20d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-37.13%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 23d | 1y 5moнояб. 2024 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.90%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 6mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.54%февр. 2016 г. | 10mo 10d | 6mo 24d | 1y 4moапр. 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| DCSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -56.78% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -9.10% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.13% | -18.90% | -18.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -25.43% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -33.92% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.00% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -10.70% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.09% | +0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DCSVX
Добавьте Dunham Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DCSVX