PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2654587607

CUSIP

265458760

Эмитент

Dunham

Дата выпуска

10 дек. 2004 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DCSVX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
DCSVX с VTI
Популярные сравнения:
DCSVX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) показал доход в -8.58% с начала года и -4.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCSVX составила 5.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DCSVX

С начала года

-8.58%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

-15.14%

1 год

-4.26%

3 года

1.53%

5 лет

10.51%

10 лет

5.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.84%-5.07%-5.98%-4.53%5.35%-8.58%
2024-3.45%3.40%4.25%-7.00%5.22%-1.57%8.63%-1.10%0.22%-3.12%9.89%-7.18%6.66%
20238.36%-1.80%-6.93%-2.15%-3.03%8.99%7.38%-4.12%-5.40%-4.90%7.78%11.75%14.23%
2022-4.00%2.19%-0.86%-6.85%2.17%-9.55%9.63%-5.65%-9.80%13.20%5.63%-6.87%-13.01%
20211.70%11.90%5.18%2.76%2.82%-1.79%-2.14%1.26%-0.92%3.90%-2.04%5.65%31.15%
2020-5.35%-10.16%-24.27%13.62%1.49%2.51%1.53%3.31%-4.57%2.34%16.72%5.85%-3.67%
201911.46%3.01%-3.08%4.19%-8.04%5.86%2.64%-5.31%5.44%0.81%0.40%2.63%20.13%
20181.48%-4.18%-0.29%0.51%5.44%0.41%1.92%2.62%-3.01%-6.75%2.17%-11.80%-12.04%
2017-0.41%1.36%-0.67%0.34%-4.64%2.96%0.75%-1.97%7.63%0.97%3.00%-1.17%7.93%
2016-6.90%1.23%7.14%0.33%1.38%-0.24%5.61%2.13%-0.22%-3.05%12.67%4.01%25.28%
2015-4.09%4.34%1.46%-2.88%-0.44%0.74%-1.99%-4.82%-2.45%6.01%2.76%-5.72%-7.58%
2014-4.72%3.83%2.39%-2.61%0.29%3.84%-4.53%3.65%-5.70%6.94%-0.35%2.55%4.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DCSVX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DCSVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dunham Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.16
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dunham Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.91$1.91$0.37$1.16$1.98$0.03$0.00$1.70$1.81$0.48$0.48$0.95

Дивидендный доход

18.28%16.71%3.00%10.28%13.90%0.21%0.00%15.82%12.82%3.28%3.92%6.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$1.91
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.70
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.81$1.81
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2014$0.95$0.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dunham Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.

Текущая просадка Dunham Small Cap Value Fund составляет 15.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.83%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.10453 мая 2013 г.1487
-46.71%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.598
-26.73%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.9%12 нояб. 2021 г.22230 сент. 2022 г.37428 мар. 2024 г.596
-20.54%7 апр. 2015 г.21611 февр. 2016 г.1422 сент. 2016 г.358
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...