Сравнение DCSVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DCSVX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCSVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 4.76% | 8.67% | -8.49% | 14.23% | -13.01% | 31.15% | -3.67% | 20.13% | -12.04% | 7.93% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DCSVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции DCSVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.36% против 13.69% соответственно.
DCSVX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 6.36%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCSVX и VTI
DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
DCSVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
DCSVX
VTI
Сравнение DCSVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCSVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.98 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.52 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.54 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 7.30 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCSVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.98 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.61 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DCSVX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCSVX и VTI
Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 7.13% | 7.47% | 0.00% | 3.00% | 10.28% | 13.90% | 0.21% | 0.00% | 15.82% | 12.82% | 3.28% | 3.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DCSVX и VTI
Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCSVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -55.45% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.30% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -25.36% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -35.00% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -5.54% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -8.08% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.60% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCSVX и VTI
Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCSVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.48% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 9.75% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 19.02% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.41% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 18.29% | +5.07% |