PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCSVX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCSVX с VTI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCSVX или VTI.

Корреляция

Корреляция между DCSVX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DCSVX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCSVX:

-0.27

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

DCSVX:

-0.12

VTI:

0.83

Коэф-т Омега

DCSVX:

0.98

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

DCSVX:

-0.15

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

DCSVX:

-0.46

VTI:

1.94

Индекс Язвы

DCSVX:

9.05%

VTI:

5.07%

Дневная вол-ть

DCSVX:

21.79%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

DCSVX:

-66.95%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

DCSVX:

-17.00%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, DCSVX показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции DCSVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.89% против 11.77% соответственно.

DCSVX

С начала года

-10.33%

1 месяц

10.11%

6 месяцев

-14.87%

1 год

-5.35%

5 лет

11.49%

10 лет

4.89%

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.17%

5 лет

15.27%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DCSVX и VTI

DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCSVX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DCSVX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCSVX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCSVX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCSVX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCSVX и VTI

Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности VTI в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		18.64%16.71%3.00%10.28%13.90%0.21%0.00%15.82%12.82%3.28%3.92%6.94%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DCSVX и VTI

Максимальная просадка DCSVX за все время составила -66.95%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCSVX и VTI

Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 7.10% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...