Сравнение DCSVX с DNAVX

С начала года, DCSVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у DNAVX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции DCSVX превзошли акции DNAVX по среднегодовой доходности: 6.36% против 3.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии DNAVX в 1.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCSVX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DNAVX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCSVX и DNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DCSVX и DNAVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности DNAVX в 11.23%

Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и DNAVX.

Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что DCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.