Сравнение DCSVX с DNAVX
DCSVX (Dunham Small Cap Value Fund) and DNAVX (Dunham Dynamic Macro Fund) are both mutual funds - DCSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dunham, while DNAVX is a Macro Trading fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DCSVX returned 7.31%/yr vs 3.81%/yr for DNAVX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCSVX charges 2.05%/yr vs 1.88%/yr for DNAVX.
Доходность
Сравнение доходности DCSVX и DNAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCSVX показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у DNAVX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции DCSVX превзошли акции DNAVX по среднегодовой доходности: 7.31% против 3.81% соответственно.
DCSVX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.31%
DNAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам DCSVX и DNAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 17.73% | 8.67% | -8.49% | 14.23% | -13.01% | 31.15% | -3.67% | 20.13% | -12.04% | 7.93% |
DNAVX Dunham Dynamic Macro Fund | 3.29% | 5.12% | 6.13% | 18.70% | -14.02% | 9.29% | 1.63% | 13.99% | -8.44% | 8.09% |
Correlation
The correlation between DCSVX and DNAVX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2010 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between DCSVX and DNAVX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCSVX vs. DNAVX — Ранг доходности на риск
DCSVX
DNAVX
Сравнение DCSVX c DNAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCSVX | DNAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.14 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 7.12 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCSVX | DNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.13 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DCSVX и DNAVX
Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и DNAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCSVX | DNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -17.73% | -45.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -2.13% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.13% | -8.05% | -29.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -17.12% | -20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -17.73% | -28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.94% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -3.88% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.64% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCSVX и DNAVX
Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что DCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCSVX | DNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 1.35% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 3.54% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 4.04% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 8.63% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 8.42% | +14.95% |
Сравнение комиссий DCSVX и DNAVX
DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии DNAVX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCSVX и DNAVX
Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности DNAVX в 11.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 6.34% | 7.47% | 0.00% | 3.00% | 10.28% | 13.90% | 0.21% | 0.00% | 15.82% | 12.82% | 3.28% | 3.92% |
DNAVX Dunham Dynamic Macro Fund | 11.19% | 11.56% | 0.00% | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCSVX and DNAVX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCSVX has higher volatility (4.41%) compared to DNAVX (1.35%). In terms of maximum drawdown, DCSVX dropped -62.83% vs DNAVX's -17.73%.
DCSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCSVX и DNAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор