Сравнение DCRE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DCRE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DCRE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCRE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 17.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCRE и VOO
DCRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DCRE vs. VOO — Ранг доходности на риск
DCRE
VOO
Сравнение DCRE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCRE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.61 | 1.01 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.69 | 1.53 | +4.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.23 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | 1.55 | +5.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.55 | 7.31 | +21.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 1.01 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 0.83 | +3.15 |
Корреляция
Корреляция между DCRE и VOO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и VOO
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DCRE и VOO
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -33.99% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -11.98% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -5.55% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -3.72% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 2.55% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и VOO
Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 5.34% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 9.47% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 18.11% | -16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 16.82% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 17.99% | -16.40% |