PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMT с CMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).

DCMT и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMT и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMT и CMDY

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		26.11%6.04%4.96%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.23%15.81%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 21.23%.

DCMT

1 день
-1.26%
1 месяц
11.21%
С начала года
26.11%
6 месяцев
25.94%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DFVEDCMT с DCMBDCMT с DMBSDCMT с ISCMFDCMT с DBNDDCMT с DCREDCMT с HGER
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ

Сравнение комиссий DCMT и CMDY

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

DCMT vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTCMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.75

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.31

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.00

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

9.38

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.54

+0.61

Корреляция

Корреляция между DCMT и CMDY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и CMDY

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности CMDY в 10.64%

TTM20252024202320222021202020192018
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.91%3.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Просадки

Сравнение просадок DCMT и CMDY

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и CMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMTCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-31.19%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.57%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.97%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-13.38%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.06%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и CMDY

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMTCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

6.76%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

13.02%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

16.43%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.63%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

14.54%

+0.31%