Сравнение DCMT с ZSB
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine, while ZSB is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. DCMT is actively managed, while ZSB is passively managed. Over the past year, DCMT returned 22.18% vs 55.33% for ZSB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.59%/yr for ZSB.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и ZSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у ZSB с доходностью 1.95%.
DCMT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSB
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 55.33%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCMT и ZSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 17.08% | 6.04% | 3.65% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 1.95% | 64.34% | -10.63% |
Correlation
The correlation between DCMT and ZSB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.27 |
The correlation between DCMT and ZSB shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. ZSB — Ранг доходности на риск
DCMT
ZSB
Сравнение DCMT c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMT | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.32 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 8.77 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCMT и ZSB
Максимальная просадка DCMT за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и ZSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -49.26% | +33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -16.75% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -14.04% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -30.57% | +27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 6.33% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и ZSB
Текущая волатильность для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) составляет 4.97%, в то время как у USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.91% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 22.43% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 26.63% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 19.65% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 19.65% | -3.74% |
Сравнение комиссий DCMT и ZSB
DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ZSB в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и ZSB
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ZSB в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.14% | 3.67% | 1.59% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.90% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
DCMT and ZSB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSB has higher volatility (5.91%) compared to DCMT (4.97%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -15.96% vs ZSB's -49.26%.
On 1-year performance, ZSB leads with 55.33% vs 22.18% for DCMT. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSB has performed better with a 55.33% return vs 22.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.90% for ZSB.
DCMT is categorized as Commodities, while ZSB is Lithium & Battery Metals. They also come from different issuers: DoubleLine and USCF. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.59% for ZSB.
ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и ZSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор