Сравнение DCMT с ZSB
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) и ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) — оба фонда категории Commodities. DCMT управляется активно, а ZSB пассивно. За последний год DCMT показал 36.82% против 71.55% у ZSB. При корреляции 0.30 их движения в цене в значительной степени независимы. DCMT взимает 0.66% в год против 0.59% у ZSB.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и ZSB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у ZSB с доходностью 10.27%.
DCMT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 30.54%
- 1 год
- 71.55%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCMT и ZSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.29% | 6.04% | 4.96% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 10.27% | 64.34% | -9.72% |
Корреляция
Корреляция между DCMT и ZSB составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.30 |
Корреляция между DCMT и ZSB меняется по разным временным интервалам — от 0.18 (1 год) до 0.30 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. ZSB — Ранг доходности на риск
DCMT
ZSB
Сравнение DCMT c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMT | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.78 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 3.22 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 4.55 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 13.43 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMT | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.78 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.00 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок DCMT и ZSB
Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и ZSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMT | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.95% | -49.26% | +37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -16.75% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -7.03% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -32.05% | +28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 5.67% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и ZSB
Текущая волатильность для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) составляет 8.65%, в то время как у USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что DCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMT | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 9.90% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 22.64% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 25.98% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 19.73% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 19.73% | -4.63% |
Сравнение комиссий DCMT и ZSB
DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ZSB в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и ZSB
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности ZSB в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.83% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |