PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMT с ISCMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).

DCMT и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMT и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMT и ISCMF

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		26.11%6.04%4.96%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.83%

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.

DCMT

1 день
-1.26%
1 месяц
11.21%
С начала года
26.11%
6 месяцев
25.94%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DFVEDCMT с DCMBDCMT с DMBSDCMT с DBNDDCMT с DCREDCMT с HGERDCMT с CMDY
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSG

Сравнение комиссий DCMT и ISCMF

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

DCMT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.79

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.44

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.36

-1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

5.25

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

12.35

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.40

+0.75

Корреляция

Корреляция между DCMT и ISCMF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и ISCMF

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.91%3.67%1.59%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMT и ISCMF

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и ISCMF.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMTISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-25.42%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-5.69%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.55%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-13.97%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.42%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и ISCMF

Текущая волатильность для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) составляет 8.97%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что DCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMTISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

9.72%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

13.85%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

16.72%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.05%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

14.05%

+0.80%