PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с DMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMT с DMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS).

DCMT и DMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMT и DMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMT и DMBS

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		26.11%6.04%4.96%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.30%8.54%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у DMBS с доходностью 0.30%.

DCMT

1 день
-1.26%
1 месяц
11.21%
С начала года
26.11%
6 месяцев
25.94%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMBS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DFVEDCMT с DCMBDCMT с ISCMFDCMT с DCREDCMT с HGERDCMT с DBNDDCMT с CMDY
Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с MAGGDMBS с IBTODMBS с FSEC

Сравнение комиссий DCMT и DMBS

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DMBS в 0.49%.

DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Доходность на риск

DCMT vs. DMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c DMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTDMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.16

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.67

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.90

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

6.00

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. DMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа DMBS равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и DMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTDMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.16

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.64

+0.51

Корреляция

Корреляция между DCMT и DMBS составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и DMBS

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DMBS в 5.03%

TTM202520242023
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.91%3.67%1.59%0.00%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.03%4.96%4.97%2.82%

Просадки

Сравнение просадок DCMT и DMBS

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что больше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и DMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMTDMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-8.14%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-3.09%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.79%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-1.71%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

0.98%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и DMBS

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMTDMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

1.87%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

2.71%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

4.79%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

6.36%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

6.36%

+8.49%