PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMT с DCRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).

DCMT и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMT и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMT и DCRE

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		26.11%6.04%4.96%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		0.82%5.86%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у DCRE с доходностью 0.82%.

DCMT

1 день
-1.26%
1 месяц
11.21%
С начала года
26.11%
6 месяцев
25.94%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DCRE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DFVEDCMT с DCMBDCMT с DMBSDCMT с ISCMFDCMT с DBNDDCMT с HGERDCMT с CMDY
Часто сравнивают с DCRE:
DCRE с DCMBDCRE с ZTWODCRE с UTGDCRE с STIPDCRE с FSCODCRE с IYRIDCRE с JPLD

Сравнение комиссий DCMT и DCRE

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.

DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Доходность на риск

DCMT vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTDCREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

3.61

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

5.69

-3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.82

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

7.37

-4.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

28.55

-21.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.61

-2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

3.98

-2.83

Корреляция

Корреляция между DCMT и DCRE составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и DCRE

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DCRE в 4.76%

TTM202520242023
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.91%3.67%1.59%0.00%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		4.76%4.84%5.52%3.47%

Просадки

Сравнение просадок DCMT и DCRE

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и DCRE.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMTDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-0.84%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-0.68%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.51%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-0.10%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

0.18%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и DCRE

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMTDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

0.43%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

0.75%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

1.39%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

1.59%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

1.59%

+13.26%