Сравнение DCMT с DFVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE).
DCMT и DFVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMT и DFVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMT и DFVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 27.72% | 6.04% | 4.96% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 2.26% | 14.51% | 13.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 27.72%, что значительно выше, чем у DFVE с доходностью 2.26%.
DCMT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 15.33%
- С начала года
- 27.72%
- 6 месяцев
- 27.84%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFVE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMT и DFVE
DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFVE в 0.20%.
Доходность на риск
DCMT vs. DFVE — Ранг доходности на риск
DCMT
DFVE
Сравнение DCMT c DFVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMT | DFVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.02 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.54 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.30 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 5.78 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMT | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DCMT и DFVE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и DFVE
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности DFVE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.88% | 3.67% | 1.59% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.48% | 1.52% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок DCMT и DFVE
Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки DFVE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и DFVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMT | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.95% | -19.43% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -13.38% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.35% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -2.87% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.02% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и DFVE
DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMT | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 4.36% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 9.64% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 18.31% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 15.81% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 15.81% | -0.98% |