PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMSX с RYMEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.97%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.97%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 40.07%. За последние 10 лет акции DCMSX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 8.45% против 0.96% соответственно.

DCMSX

1 день
0.47%
1 месяц
9.69%
С начала года
25.97%
6 месяцев
32.29%
1 год
33.46%
3 года*
13.72%
5 лет*
14.21%
10 лет*
8.45%

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX

Сравнение комиссий DCMSX и RYMEX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.04

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.70

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

3.59

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

9.58

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.81

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.04

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.26

+0.35

Корреляция

Корреляция между DCMSX и RYMEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и RYMEX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности RYMEX в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.36%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и RYMEX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMSXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-93.96%

+33.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-11.86%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-30.45%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-69.87%

+37.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-84.04%

+83.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.13%

-69.16%

+37.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.45%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и RYMEX

Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.55%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMSXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

11.73%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

16.53%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

21.32%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

22.05%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

27.62%

-13.18%