Сравнение DCMSX с RYMEX
DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) and RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, DCMSX returned 7.72%/yr vs 7.41%/yr for RYMEX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCMSX charges 0.31%/yr vs 1.60%/yr for RYMEX.
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и RYMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 30.71%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 40.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCMSX имеют среднегодовую доходность 7.72%, а акции RYMEX немного отстают с 7.41%.
DCMSX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 30.71%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 7.72%
RYMEX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 40.27%
- 6 месяцев
- 38.90%
- 1 год
- 48.61%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам DCMSX и RYMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 30.71% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 40.27% | 4.70% | 8.24% | -6.14% | 23.72% | 39.03% | -22.99% | 15.48% | -14.96% | 4.67% |
Correlation
The correlation between DCMSX and RYMEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г. | 0.80 |
The correlation between DCMSX and RYMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMSX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск
DCMSX
RYMEX
Сравнение DCMSX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | RYMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 5.12 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.43 | 13.09 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | RYMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.07 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.13 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и RYMEX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и RYMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMSX | RYMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -91.81% | +30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -9.64% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.10% | -14.91% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -30.45% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -59.20% | +26.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -65.73% | +61.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -66.07% | +34.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.76% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и RYMEX
Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 5.53%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMSX | RYMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 8.20% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 21.39% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 23.94% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 22.82% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 22.32% | -7.84% |
Сравнение комиссий DCMSX и RYMEX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и RYMEX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности RYMEX в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.06% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 1.70% | 2.38% | 0.00% | 4.98% | 17.15% | 2.97% | 109.50% | 0.74% | 44.23% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCMSX and RYMEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMEX has higher volatility (8.20%) compared to DCMSX (5.53%). In terms of maximum drawdown, DCMSX dropped -60.94% vs RYMEX's -91.81%.
DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMSX и RYMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор