PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCMSX с PCRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и PCRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и PCRPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у PCRPX с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям PCRPX по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.25% соответственно.


DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Commodity Strategy Portfolio

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Сравнение комиссий DCMSX и PCRPX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PCRPX в 0.92%.


Доходность на риск

DCMSX vs. PCRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCMSXPCRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.71

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.21

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

3.16

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

9.48

+0.83

DCMSX vs. PCRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и PCRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCMSXPCRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.02

+0.07

Корреляция

Корреляция между DCMSX и PCRPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и PCRPX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности PCRPX в 4.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и PCRPX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки PCRPX в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и PCRPX.


Загрузка...

Показатели просадок


DCMSXPCRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-72.22%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.44%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-34.54%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-39.15%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-8.33%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-39.75%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.15%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и PCRPX

Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.52%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCMSXPCRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.22%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.32%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.65%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

19.62%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

17.12%

-2.68%