Сравнение DCMSX с PCRPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и PCRPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и PCRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у PCRPX с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям PCRPX по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.25% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
PCRPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и PCRPX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PCRPX в 0.92%.
Доходность на риск
DCMSX vs. PCRPX — Ранг доходности на риск
DCMSX
PCRPX
Сравнение DCMSX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | PCRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.71 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.21 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.16 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 9.48 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.71 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.02 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и PCRPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и PCRPX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности PCRPX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и PCRPX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки PCRPX в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и PCRPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -72.22% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -9.44% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -34.54% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -39.15% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -8.33% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -39.75% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.15% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и PCRPX
Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.52%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.22% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.32% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 16.65% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 19.62% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 17.12% | -2.68% |