Сравнение DCMSX с PCRPX
DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) and PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, DCMSX returned 7.72%/yr vs 8.50%/yr for PCRPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DCMSX charges 0.31%/yr vs 0.92%/yr for PCRPX.
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и PCRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 30.71%, что значительно выше, чем у PCRPX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям PCRPX по среднегодовой доходности: 7.72% против 8.50% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 30.71%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 7.72%
PCRPX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 23.66%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам DCMSX и PCRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 30.71% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 26.84% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
Correlation
The correlation between DCMSX and PCRPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between DCMSX and PCRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMSX vs. PCRPX — Ранг доходности на риск
DCMSX
PCRPX
Сравнение DCMSX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | PCRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 5.65 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.43 | 17.69 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.03 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и PCRPX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки PCRPX в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и PCRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMSX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -72.22% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -7.13% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.10% | -10.32% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -34.54% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -39.15% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -4.18% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -39.42% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.27% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и PCRPX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMSX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.26% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 14.12% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 16.31% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 19.71% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 17.14% | -2.66% |
Сравнение комиссий DCMSX и PCRPX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PCRPX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и PCRPX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности PCRPX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.06% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.01% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DCMSX and PCRPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DCMSX has higher volatility (5.53%) compared to PCRPX (5.26%). In terms of maximum drawdown, DCMSX dropped -60.94% vs PCRPX's -72.22%.
DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMSX и PCRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор