Сравнение DCMSX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и PCLIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	25.97%	15.15%	5.90%	-9.14%	11.36%	33.54%	-1.78%	7.96%	-11.22%	2.73%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	30.80%	5.76%	8.53%	0.69%	23.32%	43.83%	-9.18%	19.37%	-12.02%	10.86%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.97%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.80%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 8.45% против 13.29% соответственно.

DCMSX

1 день: 0.47%

1 месяц: 9.69%

С начала года: 25.97%

6 месяцев: 32.29%

1 год: 33.46%

3 года*: 13.72%

5 лет*: 14.21%

10 лет*: 8.45%

PCLIX

1 день: 0.79%

1 месяц: 19.14%

С начала года: 30.80%

6 месяцев: 31.76%

1 год: 32.96%

3 года*: 15.28%

5 лет*: 18.66%

10 лет*: 13.29%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Commodity Strategy Portfolio

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с DCMSX:

DCMSX с PCRIX DCMSX с VCMDX DCMSX с CCRSX DCMSX с DBC DCMSX с VOO DCMSX с GLD DCMSX с SDCI

Часто сравнивают с PCLIX:

PCLIX с VCMDX PCLIX с GUNR PCLIX с XLE PCLIX с FGKFX PCLIX с BCD PCLIX с VEGBX PCLIX с PIMIX

Сравнение комиссий DCMSX и PCLIX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

DCMSX

DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DCMSX	PCLIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.10	1.83	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.71	2.38	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.34	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.77	3.13	+0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.61	8.68	+1.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DCMSX	PCLIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.10	1.83	+0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88	0.98	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.33	+0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	0.17	-0.07

Корреляция

Корреляция между DCMSX и PCLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и PCLIX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности PCLIX в 1.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	8.36%	10.75%	2.83%	2.52%	7.46%	49.44%	0.37%	1.51%	1.63%	3.09%	0.47%	0.15%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	1.43%	2.45%	7.50%	5.06%	42.60%	73.41%	0.77%	2.46%	18.58%	12.63%	0.16%	2.22%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и PCLIX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DCMSX	PCLIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.94%	-66.60%	+5.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.24%	-10.90%	+1.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.93%	-21.59%	-6.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.52%	-51.78%	+19.26%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.21%	0.00%	-0.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.13%	-24.39%	-7.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	3.93%	-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и PCLIX

Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.55%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DCMSX	PCLIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.55%	10.48%	-3.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.13%	14.76%	-1.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.48%	18.95%	-2.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.17%	19.13%	-2.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.44%	40.53%	-26.09%

Сравнение DCMSX с PCLIX

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и PCLIX

Сравнение доходности по годам DCMSX и PCLIX

Доходность по периодам

DCMSX

PCLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DCMSX и PCLIX

Доходность на риск

DCMSX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

DCMSX

PCLIX

Сравнение DCMSX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DCMSX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и PCLIX

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и PCLIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и PCLIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)