PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMSX с MCSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) and MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, DCMSX returned 12.32%/yr vs 10.77%/yr for MCSFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DCMSX charges 0.31%/yr vs 1.89%/yr for MCSFX.

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 30.71%, что значительно выше, чем у MCSFX с доходностью 24.44%.

DCMSX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
30.71%
6 месяцев
29.48%
1 год
42.92%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.32%
10 лет*
7.72%

MCSFX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.18%
С начала года
24.44%
6 месяцев
24.59%
1 год
38.29%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMSX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		30.71%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%-0.45%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		24.44%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Correlation

The correlation between DCMSX and MCSFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between DCMSX and MCSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с COMBDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с PDBCMCSFX с BCSKXMCSFX с BICSXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с MEIAX

Доходность на риск

DCMSX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXMCSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.47

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.10

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

4.74

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

14.99

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSFX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.32

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.33

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и MCSFX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и MCSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMSXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-37.16%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-8.19%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-9.60%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-37.16%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.03%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-18.29%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.59%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и MCSFX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMSXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.74%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

13.69%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

15.87%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

34.15%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

29.57%

-15.09%

Сравнение комиссий DCMSX и MCSFX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и MCSFX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности MCSFX в 12.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.06%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.09%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DCMSX and MCSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DCMSX has higher volatility (5.53%) compared to MCSFX (4.74%). In terms of maximum drawdown, DCMSX dropped -60.94% vs MCSFX's -37.16%.

DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMSX и MCSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор