Сравнение DCMSX с FFGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и FFGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и FFGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCMSX показывает доходность 25.32%, а FFGCX немного ниже – 24.11%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 8.39% против 13.94% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и FFGCX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.
Доходность на риск
DCMSX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск
DCMSX
FFGCX
Сравнение DCMSX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | FFGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.65 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.17 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.67 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 19.00 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.65 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.35 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и FFGCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и FFGCX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности FFGCX в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и FFGCX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и FFGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -57.23% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -14.64% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -27.22% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -48.43% | +15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.31% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -19.54% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.83% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и FFGCX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.15% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.76% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 20.46% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.53% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 22.54% | -8.10% |