PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCMSX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и FFGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCMSX показывает доходность 25.32%, а FFGCX немного ниже – 24.11%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 8.39% против 13.94% соответственно.


DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Commodity Strategy Portfolio

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Сравнение комиссий DCMSX и FFGCX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.


Доходность на риск

DCMSX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCMSXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.65

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.17

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

3.67

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

19.00

-8.69

DCMSX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCMSXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.65

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.35

-0.26

Корреляция

Корреляция между DCMSX и FFGCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и FFGCX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности FFGCX в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и FFGCX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и FFGCX.


Загрузка...

Показатели просадок


DCMSXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-57.23%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-14.64%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-27.22%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-48.43%

+15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.31%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-19.54%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.83%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и FFGCX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCMSXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.15%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.76%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

20.46%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

21.53%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

22.54%

-8.10%