Сравнение DCMSX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 8.39% против 11.39% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и DGEIX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.
Доходность на риск
DCMSX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DCMSX
DGEIX
Сравнение DCMSX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.33 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.92 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.84 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 8.72 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.33 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и DGEIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и DGEIX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и DGEIX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -59.77% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -12.05% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -25.20% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -37.00% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -6.38% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -8.05% | -24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.54% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и DGEIX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.52% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 9.23% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 16.60% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.65% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.86% | -2.42% |