PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMSX с DBMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.97%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%3.57%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		7.87%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 7.87%.

DCMSX

1 день
0.47%
1 месяц
9.69%
С начала года
25.97%
6 месяцев
32.29%
1 год
33.46%
3 года*
13.72%
5 лет*
14.21%
10 лет*
8.45%

DBMF

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.82%
С начала года
7.87%
6 месяцев
15.44%
1 год
26.29%
3 года*
9.90%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий DCMSX и DBMF

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.19

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.98

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

4.25

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

18.51

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.74

-0.64

Корреляция

Корреляция между DCMSX и DBMF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и DBMF

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности DBMF в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.36%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.30%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и DBMF

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMSXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-20.39%

-40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-6.10%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-20.39%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-3.82%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.13%

-6.70%

-25.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.40%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и DBMF

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMSXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.24%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

11.10%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

12.09%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

12.66%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

12.48%

+1.96%