PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с CRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMSX с CRSOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) and CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, DCMSX returned 6.47%/yr vs 6.15%/yr for CRSOX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DCMSX charges 0.31%/yr vs 0.81%/yr for CRSOX.

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и CRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 17.12%, что значительно выше, чем у CRSOX с доходностью 13.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCMSX имеют среднегодовую доходность 6.47%, а акции CRSOX немного отстают с 6.15%.

DCMSX

1 день
-1.63%
1 месяц
-9.95%
С начала года
17.12%
6 месяцев
15.39%
1 год
27.79%
3 года*
12.13%
5 лет*
10.02%
10 лет*
6.47%

CRSOX

1 день
-1.69%
1 месяц
-10.46%
С начала года
13.37%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.84%
3 года*
10.97%
5 лет*
9.70%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMSX и CRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		17.12%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		13.37%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%

Correlation

The correlation between DCMSX and CRSOX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2010 г.

0.97

The correlation between DCMSX and CRSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с SDCIDCMSX с GLD
Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с CSAIXCRSOX с PCRIXCRSOX с CIKCRSOX с PCLIXCRSOX с BRCYX

Доходность на риск

DCMSX vs. CRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c CRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCMSXCRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.44

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.92

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.66

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

7.39

+1.73

DCMSX vs. CRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRSOX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и CRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и CRSOX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и CRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMSXCRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-74.26%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-14.20%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-14.20%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-25.50%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-31.89%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-36.13%

+22.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.69%

-45.10%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.19%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и CRSOX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеют волатильность 4.05% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMSXCRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.09%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

14.48%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

16.54%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.06%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

14.33%

+0.15%

Сравнение комиссий DCMSX и CRSOX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CRSOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и CRSOX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности CRSOX в 7.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		7.06%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		9.00%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DCMSX and CRSOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRSOX has higher volatility (4.09%) compared to DCMSX (4.05%). In terms of maximum drawdown, DCMSX dropped -60.94% vs CRSOX's -74.26%.

DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMSX и CRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор