Сравнение DCMSX с CRSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и CRSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и CRSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 22.33% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -11.65% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у CRSOX с доходностью 22.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCMSX имеют среднегодовую доходность 8.39%, а акции CRSOX немного отстают с 8.14%.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
CRSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и CRSOX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CRSOX в 0.81%.
Доходность на риск
DCMSX vs. CRSOX — Ранг доходности на риск
DCMSX
CRSOX
Сравнение DCMSX c CRSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | CRSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.80 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.32 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.32 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 9.08 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.07 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и CRSOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и CRSOX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности CRSOX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и CRSOX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и CRSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -74.26% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -9.14% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -25.50% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -31.89% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -31.08% | +30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -45.28% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.33% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и CRSOX
Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.52%, в то время как у Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.90% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.27% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 16.51% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.92% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 14.28% | +0.16% |