PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMSX с BRCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) and BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 10 years, DCMSX returned 7.72%/yr vs 7.75%/yr for BRCAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DCMSX charges 0.31%/yr vs 1.40%/yr for BRCAX.

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 30.71%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 32.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCMSX имеют среднегодовую доходность 7.72%, а акции BRCAX немного впереди с 7.75%.

DCMSX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
30.71%
6 месяцев
29.48%
1 год
42.92%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.32%
10 лет*
7.72%

BRCAX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.36%
С начала года
32.52%
6 месяцев
33.47%
1 год
51.63%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.78%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMSX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		30.71%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		32.52%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Correlation

The correlation between DCMSX and BRCAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.86

The correlation between DCMSX and BRCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с COMBDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FADMXBRCAX с FCNVXBRCAX с BCSKXBRCAX с MCSFX

Доходность на риск

DCMSX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXBRCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.05

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.63

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

5.70

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

22.91

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.05

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.18

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и BRCAX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и BRCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMSXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-60.98%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-9.22%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-9.25%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-20.66%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-38.44%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-4.82%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-28.50%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.29%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и BRCAX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеют волатильность 5.53% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMSXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.36%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

15.49%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

17.29%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.80%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

14.30%

+0.18%

Сравнение комиссий DCMSX и BRCAX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и BRCAX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности BRCAX в 10.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.58%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.06%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DCMSX and BRCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DCMSX has higher volatility (5.53%) compared to BRCAX (5.36%). In terms of maximum drawdown, DCMSX dropped -60.94% vs BRCAX's -60.98%.

BRCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMSX и BRCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор