PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMSX с BRCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.97%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.97%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 27.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCMSX имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции BRCAX немного впереди с 8.46%.

DCMSX

1 день
0.47%
1 месяц
9.69%
С начала года
25.97%
6 месяцев
32.29%
1 год
33.46%
3 года*
13.72%
5 лет*
14.21%
10 лет*
8.45%

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий DCMSX и BRCAX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.58

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.11

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

4.74

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

15.98

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.16

-0.07

Корреляция

Корреляция между DCMSX и BRCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и BRCAX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности BRCAX в 10.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.36%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и BRCAX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMSXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-60.98%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.22%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-20.66%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-38.44%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.12%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.13%

-28.81%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.74%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и BRCAX

Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.55%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMSXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.20%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

14.88%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

17.16%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.64%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

14.27%

+0.17%