Сравнение DCMB с BBSB
DCMB (Doubleline Commercial Real Estate ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - DCMB is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. DCMB is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past 3 years, DCMB returned 6.20%/yr vs 4.15%/yr for BBSB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCMB charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности DCMB и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMB показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.47%.
DCMB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCMB и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 1.39% | 5.86% | 6.86% | 4.82% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.47% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
Correlation
The correlation between DCMB and BBSB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between DCMB and BBSB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMB vs. BBSB — Ранг доходности на риск
DCMB
BBSB
Сравнение DCMB c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMB | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.56 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 4.02 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.78 | 16.55 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMB | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | 2.71 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 2.35 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок DCMB и BBSB
Максимальная просадка DCMB за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMB и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMB | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -1.57% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -0.86% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -0.96% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.25% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.31% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.21% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMB и BBSB
Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMB | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.36% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.85% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 1.27% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 1.66% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 1.66% | -0.08% |
Сравнение комиссий DCMB и BBSB
DCMB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMB и BBSB
Дивидендная доходность DCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности BBSB в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.81% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
DCMB and BBSB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMB has higher volatility (0.47%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, DCMB dropped -0.84% vs BBSB's -1.57%.
On 3-year performance, DCMB leads with 6.20% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DCMB has performed better with a 6.20% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for DCMB.
DCMB has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.81% for BBSB.
DCMB is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: DoubleLine and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for DCMB and 0.04% for BBSB.
DCMB currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMB и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор