Сравнение DCMB с UYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD).
DCMB и UYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMB - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMB и UYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMB и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 4.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMB показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 0.87%.
DCMB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMB и UYLD
DCMB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.
Доходность на риск
DCMB vs. UYLD — Ранг доходности на риск
DCMB
UYLD
Сравнение DCMB c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMB | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.61 | 7.85 | -4.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.69 | 16.21 | -10.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 3.59 | -1.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | 26.17 | -18.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.55 | 156.21 | -127.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMB | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 7.85 | -4.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 5.97 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между DCMB и UYLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMB и UYLD
Дивидендная доходность DCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности UYLD в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок DCMB и UYLD
Максимальная просадка DCMB за все время составила -0.84%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMB и UYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMB | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -0.54% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -0.19% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.04% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.03% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMB и UYLD
Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что DCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMB | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.19% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.38% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 0.63% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.00% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.00% | +0.59% |